Encyclopédie

Position optionnelle nette


1.8. La position optionnelle nette est calculée comme la différence entre les exigences et les obligations dans la même monnaie étrangère et le même métal précieux, résultant de l'achat-vente par l'institution de crédit d'options. Dans le calcul de la position optionnelle nette, ces exigences et obligations sont incluses dans une quantité égale au produit de la valeur actuelle du marché de l'actif de base (ou actif fondamental) de l'option, exprimée en monnaie étrangère ou en métal précieux, et du coefficient Delta. Les options dont la prime représente jusqu'à 0,001 pour cent de la valeur de l'actif de base (ou actif fondamental) de l'option ne sont pas incluses dans le calcul de la position optionnelle nette1

  1. Sur l'établissement des dimensions (limites) des positions de change ouvertes, sur la méthodologie de leur calcul et sur les particularités de la surveillance de leur respect par les institutions de crédit : 124-И. 2005. ↩

Морфология

Род

Понятие «чистая опционная позиция» женского рода.

Склонение и число

Падеж Единственное число Множественное число
Р чистой опционной позиции чистых опционных позиций
Д чистой опционной позиции чистым опционным позициям
В чистую опционную позицию чистые опционные позиции
Т чистой опционной позицией чистыми опционными позициями
П чистой опционной позиции чистых опционных позициях
Lois commentées

Codes et lois fédérales